Risque de marché


Risque lié directement au marché.

Types de risques de marché

Les risques de marché sont intimement liés au paramètre de pricing.

On peut donc identifier les composantes majeures suivantes :

  • spot
  • volatilité
  • taux de change
  • taux d’intérêt
  • taux de repo
  • dividendes
  • correlation

Pourquoi calculer des risques de marchés ?

Les établissements financiers ont des services spécialisés dans la production des risques de marché.

Ceux-ci peuvent répondre à des contraintes réglementaires ou des besoins opérationnels des opérateurs pour la gestion de  leurs portefeuilles.

Exemples

Les banques mesurent leurs risques de marché grâce à des indicateurs tels que la VaR, ou les stress tests.








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