Risque lié directement au marché.
Types de risques de marché
Les risques de marché sont intimement liés au paramètre de pricing.
On peut donc identifier les composantes majeures suivantes :
- spot
- volatilité
- taux de change
- taux d’intérêt
- taux de repo
- dividendes
- correlation
Pourquoi calculer des risques de marchés ?
Les établissements financiers ont des services spécialisés dans la production des risques de marché.
Ceux-ci peuvent répondre à des contraintes réglementaires ou des besoins opérationnels des opérateurs pour la gestion de leurs portefeuilles.
