Value At Risk


La VaR est un indicateur de risque de marché, dont la production a été rendue obligatoire pour les banques par les autorités reglementaires.

La Value at Risk calcule la perte maximale encourue à un degré de confiance donné.

Exemples

La VaR au seuil de confiance de 99% à 1 jour, que l’on notera,
VaR ( 99%, 1j ), égale à 5 millions d’euros signifie qu’un jour sur cent en
moyenne, un portefeuille peut enregistrer une perte supérieure
à 15 millions d’euros.








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